Swensen Adaptado
Multi-asset institucional
Descripción
Inspirado en la estrategia de David Swensen para el endowment de Yale. Diversificación por clase de activo: acciones US, internacionales, emergentes, REITs, bonos indexados a inflación y bonos nominales.
Composición
| Ticker | Rol | Peso |
|---|---|---|
| VTI | Acciones US | 30% |
| VXUS | Acciones internacionales | 15% |
| VWO | Emergentes | 5% |
| VNQ | REITs | 20% |
| TIP | Bonos indexados a inflación | 15% |
| BND | Bonos US nominales | 15% |
Limitaciones
- •6 ETFs: mayor complejidad operativa y costos de transacción
- •VXUS disponible desde 2011 — limita backtesting largo
- •El modelo original de Swensen incluía private equity y recursos naturales — no replicable con ETFs puros
Ficha rápida
- Perfil de riesgo
- medio
- Complejidad
- alta
- ETFs
- 6
- Rebalanceo
- Sí
- Fuente
- Adaptación del modelo de Yale de David Swensen (1985-2021)
🇨🇱 Nota para Chile
La alta ponderación en REITs (20%) genera dividendos frecuentes sujetos a withholding. TIP protege parcialmente contra inflación US, no chilena.
Rebalanceo
Rebalancear semestralmente debido a la alta cantidad de activos
Probar en backtester
Carga este modelo con datos históricos reales
Guías relacionadas
Este modelo se presenta como marco comparativo y de exploración, no como recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Consulte con un asesor financiero autorizado antes de tomar decisiones de inversión. FinClaro no es un intermediario financiero ni agente de valores.